Funktion

Wieso funktionieren FX-Roboter?

Leider gibt es keine genauen Jahresangaben. Aber noch vor ein paar Jahren war es für private Anleger nur möglich Währungen zu kaufen. Verkauf und Hebel war für professionelle Händler bestimmt und den privaten Anlegern vorenthalten.

Dann kamen Broker auf den Markt die das Potential der privaten Anleger erkannt haben. Verkauf mit Hebel waren auf einmal möglich. Nur gab es noch ein Problem – wir müssen auch mal schlafen.

Durch das standardisieren von VM’s (Virtual Machine) war es möglich, die ganze Zeit online zu sein, unabhängig davon ob der PC zuhause läuft oder nicht. Langsam kamen die Roboter ins Spiel und Broker, die sich auf den Roboter Handel spezialisiert haben. Gebühren und Steuern machten es eine Zeit lang unmöglich mit kleineren Summen lukrativ zu handeln.

Ein ForEx-Roboter ist in der Regel ein Stück Software welches nach vordefinierten Parametern den Handel ausführt. Die Software schläft nie und ist emotionslos. Dadurch kann 5x24h an der Börse gehandelt werden. Ein Mensch ist von Emotionen gesteuert und hat oft nicht das nötige Wissen. Das ist der Grund, wieso fast 70% der privaten Anleger auf Dauer verlieren.

Märkte verändern sich – und die Roboter verlieren ihre Performance. Das gehört dazu. Die Software muss stetig angepasst werden. Wenn die Börse ein klares Muster hätte, wäre es ja einfach, bzw. der Handel kaum gewinnbringend möglich.

Es ist eine Kunst einen Roboter zu finden oder zu programmieren, der über längere Zeit stabil funktioniert. In einem Monat mal 50% Gewinn erzielen und im nächsten Monat alles verlieren ist nicht so schwierig. Gewinn über Jahre hinaus ist das Ziel.

Schätzungen zufolge werden mittlerweile gut die Hälfte aller konventionellen Trades automatisch ausgeführt. Roboter sind aber ganz klar mit Vorsicht zu geniessen. Sie funktionieren zwar – aber es sollte morgen auch noch so sein. Es ist wie beim Poker spielen – nicht jeder gewinnt.

Architektur

Die Virtuellen Server werden in einer grösseren Server-Farm betrieben. Auf den Servern selbst laufen mehrere Instanzen der MetaTrader Software (eine für jedes Konto). Somit können die Kosten für die Server klein gehalten werden.

Die Server sind 5x24h mit IC Markets oder dem entsprechenden Broker verbunden. Der Broker führt die Befehle der Roboter so schnell wie möglich aus. Das sind in der Regel wenige Millisekunden.

Über ein privates Terminal kann ebenfalls ein MetaTrader installiert werden, um das Konto zu beobachten. Die Kontrolle über das Konto ist so immer in Kundenhand bzw. IC Markets oder andere Broker. Handel auf dem gleichen Konto wird nicht empfohlen, das kann den Algorithmus durcheinander bringen.

Wie funktioniert das?

Eigentlich recht simpel. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Preis immer zurück kommt. Strategien sind aber bei allen Algorythmen recht unterschiedlich.

Rechenbeispiel (Grid):

Wir haben einen Spread von 0 Pips. Der Kurs fällt und wir kaufen. Fällt der Kurs noch weiter, kaufen wir mehr. Fällt er weiterhin, kaufen wir weiter. Jetzt ändert der Kurs seine Richtung und irgendwo in der Nähe vom 2ten Kauf ist unsere Gewinnsumme auf 0. Steigt der Kurs weiter, gewinnen wir. Fällt der Kurs wieder, können wir mit einen kleinen Verlust aussteigen oder warten und noch mehr kaufen

Wenn wir 1$ einsetzen und für 50% Gewinn den ganzen Tag auf ein Chart schauen, macht das wenig Sinn. Ein Stück Software hat aber keine Gefühle, Hunger oder schläft irgendwann. Die Börse ist 5x24h geöffnet. Das gibt einer Maschine die Möglichkeit mehrmals am Tag die 1-2$ mitzunehmen. Ende Monat summiert sich das auf ein paar %. Dabei ist dem Roboter die Summe egal. Er arbeitet mit 1000$ identisch wie mit 50’000$.

Schlussendlich bleibt eine einfache Rechnung. Ausgaben für Roboter, Server und Steuern müssen kleiner sein als der Gewinn.

Warum überhaupt weitergeben?

FX-Märkte setzen Schätzungen zufolge täglich ~15 Trillionen $ um. Das ist viel Geld. Da können noch ein paar Leute mehr mitspielen ohne ins Gewicht zu fallen. Und der Grund wieso ein funktionierendes System geteilt wird – Wenn es allen gut geht, braucht man keinen Zaun!

Das vermieten der VM’s und der Roboter soll lediglich die laufenden Kosten decken. Funktionierende Roboter werden sowieso laufend gesucht und auch programmiert.

Warum macht das nicht jeder?

Die Gründe sind recht unterschiedlich.

• Manche scheuen das Risiko
• Viele wissen nicht wie
• Einige haben noch nie davon gehört
• Für funktionierende Systeme braucht es keine Werbung; Ist ja kein Produkt mit Stückzahl und Absatz
• Die Performance wird schlechter, wenn die Summe steigt (Braucht aber viel!).

Schätzungen zu folge werden über die Hälfte der Trades von Robotern ausgeführt. Ganz offensichtlich funktionierts.

Ist das sicher?

Nein – ist es nicht! Aber es ist sicher genug. Roboter sind ein Stück Software und tun das, wozu sie programmiert sind. Es kommt sehr selten vor, aber Konten können emotionlos und sehr schnell vernichtet werden.

Dem können wir aber etwas vorbeugen. Das Konto verdoppelt sich im Schnitt alle 6 Monate. Wenn wir also alle paar Monate die Hälfte vom Gewinn entfernen, kann der Roboter das Konto vernichten. Wir können dann neu starten und haben immer noch Gewinn. Das Risiko besteht dann lediglich über die ersten Monate.

Das ist in den letzten Jahren bei den besseren Algorythmen aber noch nicht vorgekommen – dennoch – Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wann sich der Markt ändert, wissen wir einfach nicht.

Ein guter Vergleich ist das Haifischbecken. Die Börse ist so eines. Jeder der darin schwimmt, kann andere fressen oder auch gefressen werden. Gewinnen bedeuted, dass ein anderer verliert.

Wieso verlieren so viele Kleinanleger?

Mathematisch ist das recht simpel. Die kleinste Einheit sind 0.01 Lot. Das entspricht etwa 2$. Wenn wir ein Grid eröffnen, kann das Grid gut mal auf 0.5 Lot ansteigen, was etwa 100$ entspricht. Haben wir ein Konto von insgesammt 500$, ist das bereits 20%. Wenn das schief geht, sind die nächsten 0.5 Lot bereits 25%. Das heisst, dass das Risiko für einen Verlust mit einem grösseren Konto massiv kleiner wird. 0.01 Lot sind auch die kleinste Einheit. Es sind bereits +100% auf 0.02 Lot. Von 0.10 Lot bis 0.11 Lot aber nur 10%. Mit steigender Summe wird es also immer sicherer. Viele können und wollen aber nicht 10’000$ aufs Spiel setzen.

Zudem – wenn wir 50% vom Konto verlieren, braucht es nacher einen Gewinn von 100% um wieder auf 0 zu kommen. Darum ist es sicherer einfach nur 10% einzusetzen.

Und mal ehrlich. Niemand setzt sich hin und traded aktiv mit 2$. Das ist ja schade um die Zeit. Dann starten wir schon psychologisch mit 50$. Das macht aber ein Grid bei einem 500$ Konto bereits unmöglich. Wenn wir das verlieren, ist das Spiel schon so gut wie zu Ende.

Wir werden ab und zu gefragt, ob das mit 200$ möglich ist. Ja – ist es. Aber das Risiko für einen Totalverlust steigt massiv.

Was passiert bei einem Börsen-Crash?

Der ForEx Markt ist da recht resilient. DAX30 z.B. sind die grössten Unternehmen Deutschlands. Wenn deren Aktien einbrechen, betrifft das den Euro nur bedingt. Diese Unternehmen haben häufig auch eine starke Bindung zu den USA. Damit das Währungspaar EURUSD einen „Abflug“ macht, müsste eine Währung in wenigen Stunden zusammenbrechen. Das heisst 1.00€ = 0.50$. Bei so einem Vorkommnis in kurzer Zeit, ist eine Dose Bohnen wichtiger…

Zudem, die FX-Trades dauern häufig nur wenige Minuten. Dabei ist es egal ob ein Kurs steigt oder fällt. Korrekturen, um bei einem Grid auszusteigen, gibt es eigentlich immer. Dabei ist wie immer wichtig – „Moneymanagement is King!“.

Gibt es funktionale Risiken?

Natürlich. Im Gegensatz zu einem “langsamen” Aktienkauf, passiert hier recht viel.

• Server und Software müssen laufen
• Software kann fehlerhaft sein
• Internetverbindung muss stabil und schnell sein
• Broker muss funktionieren
• Börse muss funktionieren

Es gibt recht viele Faktoren die das System stören können. Es kommt fast wöchentlich vor, dass irgendetwas für ein paar Minuten gestört ist. Auf die eigenen Server kann man bedingt Einfluss nehem – aber die sind selten das Problem. In der Regel sind Ausfälle nicht so dramatisch. Es gibt aber tatsächlich Zeiten – wenn auch nur ab und zu ein paar Minuten – da muss das System tadellos funktionieren.

Sind wir FMA zertifiziert?

Nein. Wir betreiben lediglich die Server und stellen Roboter zur Verfügung. Das Konto betreibt jeder Kunde selbst. Der Kunde gibt sein implizites Einverständnis zu jedem ausgeführten Trade bzw. zu dem was der Algorithmus macht.