Roboter arbeiten die meisten mit einer sehr hohen Leverage. Das heisst, der Hebel ist sehr hoch. Nur was bedeutet das genau?

Im Prinzip ist das ein Mikrokredit, den der Broker gewährt. Der Kreditrahmen ist auf das Konto beschränkt. Wenn ein Trade negativ wird, ist das Volumen schnell aufgebraucht. Wenn ein Trade positiv ist, kann dementsprechend schneller erhöht werden. Zudem werden mit steigendem Hebel die Gebühren anteilsmässig kleiner. Allein schon der riesige Hebel macht das Risiko sowieso schon rot. «Sichere» Roboter gibt es nicht! Das sicherste ist und bleibt physisches Gold.

Beispiel:

Leverage 1:500. Das heisst, dass der Broker die investierte Summe mit 500 multipliziert.

Aus 1$ werden somit 500$.

Oder anders gesagt: Wenn wir 1$ investieren werden daraus 500$. Wenn der Kurs von 1.00$ auf 1.01$ pro € steigt, ist das 1%.

1% von 500$ entspricht 5$.

Wenn wir ein Grid eröffnen und ein Trade schiefgeht, kann das Grid gerne mal auf ein Volumen von 1 Lot (100$) ansteigen. 100$ x 500 = 50000$. 1% davon sind bereits 500$.

Auf dem Weg dahin verliert aber jeder Schritt bereits eine Summe. 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 Lot. Jede Stufe kann negativ werden.

Darum ist es wichtig, dem Algorithmus genügend Puffer zu geben, um eine negative Bewegung durchzustehen. Faustregel sind 1000$ / 0.01 Lot. Je nach Logik kann das auch mehr sein. Bei den höchsten bis zu 10’000$ / 0.01 Lot. Wenn man die Summen unterschreitet, steigt das Risiko, da man der Logik die Luft zum Atmen nimmt.

Es ist immer ein Abwägen, wie viel Sinn ergibt. Wenn es 1x pro Jahr eine Steigerung auf 3 Lot geben würde, ist es besser die Logik kleinzuhalten und das Konto entsprechend sterben zu lassen und nachher neu zu beginnen. Wenn wir jeden Monat 10% Gewinn machen, ist das mit einem zerstörten Konto immer noch mehr als mit konstanten 1% pro Monat.

Häufig sehen wir einen konstanten Drawdown von <-10%, ab und zu mehr. Ganz selten steigt der DD auf -50% an. Die Kunst ist es, den Mittelweg zu finden und am Ende des Jahres selbst mit zerstörtem Konto noch einen Gewinn davon zu tragen.

Wichtig dabei ist, die Verluste kleinzuhalten. 50% Verlust brauchen nachher einen Gewinn von 100% um wieder auf 0 zu kommen. Wenn wir 20% verlieren, braucht es aber nur 25% Gewinn um zu kompensieren. Ohne Zinseszins ist das Faktor ~4 an Zeit.

Wieso überhaupt einen Hebel? Das ist recht simpel. Wenn ein Grid negativ wird und alle Zeichen auf eine positive Bewegung zeigen, noch mehr als zuvor, dann können wir Dank des Hebels eine ordentliche Summe investieren um mit 1% bereits positiv abschliessen zu können.

Die meisten EA’s nutzen heutzutage Grid oder Martingal Algorithmen, gepaart mit diversen Indikatoren um dem Markt vorauszusehen. Das klappt natürlich nicht immer. Wenn ein Bot zu 70% richtig liegt, ist das schon gut. Wichtig ist nur die 30% Verlust kleinzuhalten.